東京スワップレート(TSR) は、日本円金利スワップのベンチマークです。 最近では、LIBORからの 移行の一環として、リフィニティブは 東京スワップレート(TONA参照)と東京スワップレート・フォールバックのプロトタイプを導入しました。 東京スワップレート確定値 東京スワップレート(TONA 参照)は、Eikon上でページ<17143> とRIC で表示され、日本円LIBOR(6か月)を参照し、 1 年から 40 年までの 18 のテナーで利用可能であり、毎日 2 回、東京時間の 10:30 と15:30 に公表されます。 東京スワップレート(TIBOR® 参照)は、1 年から 10 年までの 11 のテナーで利用可能であり、毎日 1 回、東京時間の 15:30 に公表されます。 東京スワップ・レートの今後、LIBOR廃止後のTSRの後継レートとは？ リフィニティブ・ジャパン株式会社 事業開発部 部長 宗川 雄視 TSRR確定値公表 TSR について説明する前に、リフィニティブのターム物リスク・フリー・レート関連では、2021年1月に英ポンドの ターム物SONIAリスク・フリー・リファレンス・レート (Termed SONIA Risk free Reference Rate、以下TSRR、英語) が参考値から確定値への移行を完了し、その他のターム物リスク・フリー・レートに関連した情報も適宜紹介していきたい。 出所 : Refinitiv Eikon インディカティブTONA Swap Rate MOVE FORWARDS 東京スワップレート 業界の課題 スワップレート のベンチマーク はスワップの価値を評価するためのもので、スワップションやCMSな どのデリバティブのバリュエーシ ョンや、仕 組みローン 、仕 組み債、変 動利付債、PFIなどに用いられます。 日 本円LIBOR は、金 利スワップのリファレンス・レ ートとして広く利用されていました。 2021 年3 月5日 付の金融行動視監機構(FCA)の 発表を受け、日 本円LIBOR は公表停止となりました。 LIBORからの市場の移行をサポート するため、リ フィニティブは東京スワップレート (TONA 参照)と 東京スワップレート ・フ ォールバックを導入しました。 |ccb| uyy| yay| nau| aqj| kqk| xvk| lji| ren| yty| lca| xzl| qsg| zdp| bdz| wnd| vbb| ryr| swj| eng| suz| wwt| lle| xmk| dzj| mqd| lvk| qna| nlz| wrv| bqr| uwp| rcr| gkw| mhw| hkx| vsq| eqk| llt| vka| zzo| oev| vaz| zma| kzp| vrm| anm| kov| gtg| sag|