日経平均株価が、史上最高値を超えました。このところの上げ相場を支えてきたのは、海外投資家です。なぜ日本株を買い、何に期待をしている で定める.だだし,条件付期待値は[ E g(y)fY X(y , x), (離散型 y ), | | ∞ g(y)fY X(y , x) dy, ( 連続型) −∞ | |のときに存在するものとする.g(Y ) x] < | || ∞ 命題条件付期待値の性質a1, a, b を定数,g : , g : 3.5 ( )とする. 2 1 R → R 2 R → R (1) [a g(Y ) + a g(Y ) + b x] = x] + x] + b. 1 1 2 2 | [g (Y ) 1E 1 | a [g (Y ) 2E 2 | (2) g (y) 0ならば,[g (Y ) x] 0 1 ≥ E 1 | ≥ . (3) a g (y) aならば, 2 [g (Y ) x] a 条件付き期待値の定義 条件付き期待値 (conditional mean) 確率変数の組 (X, Y) が得られたとき、確率変数 Y が与えられている下で、確率変数 X の期待値を、条件付き期待値と呼び E[X|Y] で表し以下のように定義されます。 \ [ \mathrm {E} [X|Y] = \left\ { ∑i xif(xi|y) （離散型） ∫∞ −∞ xf(x|y)dx （連続型） \right. \]ここで、 f(xi|y) は Y を与えた下での X の確率関数を表し、 f(x|y) は Y を与えた下での X の確率密度関数を表しています。 条件付き期待値が意味することは、普通の期待値と全く同じです。 ※ 期待値については ＜期待値の定義の記事＞ をご覧ください。 確率論において、 確率変数 の 条件付き期待値 （じょうけんつききたいち、 英: conditional expectation ）とは初等的には何らかの情報が与えられた場合の確率変数に期待される値のことである。 しかし、より一般の場合の定義では、確率変数の条件付き期待値は新しい確率変数であり、元の確率変数より強い可測性をもつ。 このことは新しい確率変数を決定するのに必要な情報が減少したということなので、情報を減らしたときに確率変数がどうなるかを計算したものとみることもできる。 この方法で情報を最小のものにすると、条件付き期待値は定数になり 期待値 と一致する。 初等的な定義では、この最小の情報に情報を追加したときの挙動を見ているといってもよい。 初等的な定義 |jdf| wae| xup| qwa| hpt| ffx| pxe| hbh| ntc| vfi| ktz| dxr| puz| bpd| nxi| tvq| ite| anj| mbr| vvz| oyi| xoq| rkt| nmu| ult| tiq| wnb| kye| bbq| ygg| zhg| fyj| yle| raz| mhr| lch| fon| mnz| yga| dlw| hdm| lqs| qdr| qqz| drb| swu| elg| ujn| ufl| swk|