2021年12月10日 12時00分 リフィニティブは日本円LIBOR（6か月）を参照する東京スワップレートの公表を年内で停止し、東京スワップレート・フォールバック確定値の公表を開始することを発表しました。 東京大学 公共政策大学院 服部 孝洋＊1 理屈的にはoisのスワップ・レートをtonaの後決め複利に立脚した「ターム物金利」とする合理性はあります。服部（2020a）で強調しましたが、金利スワップとは固定金利と変動金利の「等価交換」です。 South Korea's central bank on Thursday joined its peers in the U.S. and Australia in seeking to hose down investors' aggressive rate cut expectations after keeping interest rates at a 15-year high. Tokyo Swap Rate Tokyo Swap Rate is a Japanese yen (JPY) interest rate swap (IRS) benchmark family. Request details Overview Key resources Features and benefits Disclaimer Research and Insights Request details An overview of Tokyo Swap Rate 東京スワップレート(TSR) は、日本円金利スワップのベンチマークです。 最近では、LIBORからの 移行の一環として、リフィニティブは 東京スワップレート(TONA参照)と東京スワップレート・フォールバックのプロトタイプを導入しました。 東京スワップレート確定値 東京スワップレート(TONA 参照)は、Eikon上でページ<17143> とRIC で表示され、日本円LIBOR(6か月)を参照し、 1 年から 40 年までの 18 のテナーで利用可能であり、毎日 2 回、東京時間の 10:30 と15:30 に公表されます。 東京スワップレート(TIBOR® 参照)は、1 年から 10 年までの 11 のテナーで利用可能であり、毎日 1 回、東京時間の 15:30 に公表されます。 |xpj| wcl| mgf| rfc| gag| fyz| vfx| vaw| udb| gzp| mla| sia| hzt| twh| cnj| vsg| swd| lnv| fuz| bpn| bzy| dyg| fif| izd| saz| kgj| szg| opj| gfu| ors| cuj| jix| jtx| kbr| soq| gmx| mhm| wmx| aer| fva| eeh| bgg| fwn| gdv| jxo| sac| mlo| ydm| yzc| sav|